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经济学家日历:丹尼尔·卡尼曼

♚Gold-house / 2015-06-26
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 行为经济学代表人物——丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)


作者:陈桂玲

  第三十四届获奖者丹尼尔·卡尼曼——行为经济学代表人物  卡尼曼对经济学的贡献在于“将心理学的前沿研究成果引入经济学研究中,特别侧重于研究人在不确定情况下进行判断和决策的过程。”  ——2002年瑞典皇家科学院贺辞 

  丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman) 

  拥有美国和以色列双重国籍的卡尼曼,1934年出生于以色列的特拉维夫,1961年获得美国加利福尼亚大学伯克利分校博士学位。卡尼曼拥有以色列希伯来大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学和美国加利福尼亚大学伯克利分校的教授头衔。自1993年起,卡尼曼担任美国普林斯顿大学心理学和公共事务教授。 

  主要学术贡献 

  直观推断法 

  现实生活中,人们在不确定条件下进行判断或决策,往往会以偏概全、以小见大,但是根据理性人的假设则并非如此。概率论中贝叶斯定理的大数法则告诉我们,一个理性推断行为不仅会使用大样本的所有信息,也会利用所有的先验信息。但实际上人们往往只是重视了条件概率(即所直观到现象),而忽视了先验概率(以往存在的知识)。例如,如果你在电视中看到坏人中30%的面貌为丑陋,那么以后你看到这类面孔的人一定会认之为坏人。与典型描述的示范性偏差相关的是,卡尼曼与特韦尔斯基提出了他们称之为“小数法则”的许多例子,即人们通常会根据自己已知的少数例子来做推测。我们都知道,概率论中存在“大数定理”,指的是当分析样本接近于总体时,样本中某事件发生的概率将接近于总体概率。而“小数法则偏差”是指人们将小样本中某事件的概率分布看成是总体分布。卡尼曼与特韦尔斯基在1971年就指出,这实际上也是由于忽略了先验概率而导致的对事件概率的判断失误,其来源是夸大小样本对总体的代表性。与此相应的是对大样本代表性的低估。人们在根据现有信息对不确定事件进行判断时似乎不关心样本的大小,也就是与“样本无关”。例如,投掷6次硬币如果出现4次正面2次背面,人们会将这个结果“推论”到投掷1000次的情况,因而高估出现正面的概率。这也说明人们往往会过于简单地将对不确定事件条件下的判断建立在少量信息的基础上。 

  还有,卡尼曼与特韦尔斯基认为,人们在对不确定事物进行判断和估计的时候通常会设定一个初始值,然后根据反馈信息对这个初值进行修正。实验心理学表明,人们的这种修正往往是不完全的,他们的观念似乎“抛锚”于初始值。例如,实验对象被要求估计有多少非洲国家是联合国成员。在估计之前他们会将估计值与一个在0和100之间随机选取的数相比较。结果显示,被要求与10%比较的实验对象平均估计为25%;而那些被要求与60%比较的则估计为45%。还有实验表明,一组图片被显示给实验对象,这组图片在显示的过程中逐步从模糊不清到十分清晰。在这过程中,90名实验对象分别于不同的时间开始观看图片。结果显示,那些在很模糊的时候就开始观看图片的实验对象只有25%最终能准确识别这些图片;而在后面较清晰的时候开始观看的实验对象有50%能最终识别。这种定位效应的存在说明人们在对不确定事物进行判断时是非理性的。如果初始点是由有用信息产生的,则定位效应可以说是理性的表现。但前一个实验表明,人们甚至“固执”于无关的初始信息(初始值是随即选取的)。把这一理论运用于金融理论,则说明当前的股票价格在很大程度上是由过去的价格决定的。卡尼曼与特韦尔斯基把心理学运用到现代经济学最成功的方面是前景理论。 

  前景理论 

  长期以来,正统经济学一直以“理性人”为理论基础,通过一个个精密的数学模型构筑起完美的理论体系。而卡尼曼教授等人的行为经济学研究则从实证出发,从人自身的心理特质、行为特征出发,去揭示影响选择行为的非理性心理因素,其矛头直指正统经济学的逻辑基础——理性人假定。 

  早在20世纪50年代就有人开始研究行为经济学,但早期的研究比较零散。直到20世纪70年代,才由卡尼曼与特沃斯基(Amos Tversky)对这一领域进行了广泛而系统的研究。行为经济学强调,人们的行为不仅受到利益的驱使,而且还受到多种心理因素的影响。前景理论把心理学研究和经济学研究有效地结合起来,揭示了在不确定性条件下的决策机制,开拓了一个全新的研究领域。从这个意义上说,卡尼曼的获奖,有可能改变未来经济学的发展方向。 

  卡尼曼(Daniel Kahneman)等人开创了利用实验研究个体决策行为的先河,人在不确定条件下的决策,似乎取决于结果与设想的差距而不是结果本身。换言之,人们在决策中,通常会在心里有个参考标准,然后看结果与这个参考标准的差别是多少。像一个人工资涨了100元,他可能觉得没什么;但如果减薪100元,那他肯定要问个明白,且感觉不舒服。常言道:由俭入奢易,由奢入俭难,也是这个道理。 

  为了解释这些现象,卡尼曼和特维斯基(Amos Tversky) 发展了“前景理论”(Prospect Theory),认为它与期望效用理论是互补的。效用理论(Utility Theory)可用于刻划理性行为;“预期理论”则用于描述实际行为。目前,这一理论已被广泛应用于对金融市场的研究。  传统的经济学是一个规范性的经济学,也就是教育人们应该怎样做。而受心理学影响,经济学更应该是描述性的,它主要描述人们事实上是怎样做的。风险理论演变经过了三阶段:从最早的期望值理论(Expected Value Theory),到后来的期望效用理论(Expected Utility Theory),到最新的前景理论(Prospect Theory)。其中前景理论是一个最有力的描述性理论。  概括来说,前景理论有以下三个基本原理:(a)大多数人在面临获得的时候是风险规避的;(b)大多数人在面临损失的时候是风险偏爱的;(c)人们对损失比对获得更敏感。 

  几个实验: 

  (1)一是有两个选择,A是肯定赢1000,B是50%可能性赢2000元,50%可能性什么也得不到。你会选择哪一个呢?大部分人都选择A,这说明人是风险规避的。二是这样两个选择,A是你肯定损失1000元,B是50%可能性你损失2000元,50%可能性你什么都不损失。结果,大部分人选择B,这说明他们是风险偏好的。 

  仔细分析一下上面两个问题,你会发现他们是完全一样的。假定你现在先赢了2000元,那么肯定赢1000元,也就是从赢来的2000元钱中肯定损失1000 元;50%赢2000元也就是有50%的可能性不损失钱;50%什么也拿不到就相当于50%的可能性损失2000元。 

  由此不难得出结论:人在面临获得时,往往小心翼翼,不愿冒风险;而在面对损失时,人人都成了冒险家了。这就是卡尼曼“前景理论”的两大“定律”。们在面临获得的时候规避风险,而在面临损失的时候偏爱风险,而损失和获得又是相对于参照点而言的,改变人们在评价事物时所使用的观点,可以改变人们对风险的态度。

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